奥が深い日経225先物のシステムトレードにおける利回りと準備資金の話
投資とリスクの関係は切ってもきりはなせません。
当然ですね。
投資には時期とお金の知識がたいせつだなと、今日の学習の後おもいました。
さぁ、今日も投資の基礎知識を習得しましょう。
今日のお題は。。
奥が深い日経225先物のシステムトレードにおける利まわりと用意資金の話についてリサーチ。日経225先物も重要ですよね。
日経225先物のシステムトレードの年間利まわりについて、ここでくわしく見ていこうと思居ます。
システムトレードにて設計値通りの年間利益が発生した場合の利まわりを、3つの資金ステップにて実行した場合について此処では試算します。日経225先物を1枚ずつ商売した場合に成ります。
まず、瀬戸際ギリギリでの運用パターンを見てみましょう。極端な例に成りますが、運が良く、いいスタートさえ切る事が出来れば、先物1枚分の証拠金（約40万円）だけでスタートしてそのまま、と言う事も有ります。仮に、年間設計利益を200万円として、その利益がもし実現したら、出だし資金40万円で出た利益が200万円なので、年間利まわりは500％と言うとんでも無い数字と成ります。けどこれはあんまりお奨め出来ません。わけとしては、負けて証拠金が足りなくなってしまった時点で、取引がリタイアと成る公算が大だからです。
次に、理論値運用のパターンを検証します。1枚分の証拠金約40万円に、過去における最大のドローダウン110万円程度を加え、計150万円で運用出発する事例です。理論的には十分やってゆける資金水準だと思居ます。この場合についての利まわりも、150万円に対しての利益200万円であれば、計算すると100％を超えてきます。これは一般的なの運用の常識からするととっても高い利まわりに成ります。
最後に、安全運用のパターンを見てみます。例えばひとつの物差しとして、最大のドローダウンの2倍以上プラス証拠金、つまり、300万円以上を資金にすると言う運用です。この倍でも、資金300万円に対して利益が200万円であれば、利まわりは66％と言う十分に高いグレードと成ります。このやり方は、精神的な安定をもたらしてくれます。
人によっては、300万円の内、実際証拠金に使うのが1枚分（約40万円）だけだと残った資金がもったい無いとかんがえ、つい多くの枚数を仕掛けたく成るかもしれませんが、これこそがまさに個人投資家が陥ってしまいやすい負けパターンで有る、オーバートレードです。日経225先物の1枚の継続売買に、多過ぎるかのように見える300万円の資金を準備したとしても、十分過ぎるほどの利まわりを期待出来る可能性が有るのです。日経225先物を運用する事ときには、余り欲を出しすぎずに、粛々と実践出来るような環境を構築していく事（つまりマネー・マネジメントする事）がたいせつな鍵と成ります。
今回は日経225先物から、日経225先物のシステムトレードにおける利まわりと支度資金についてでした。
いまの特集は、ちょっと難しかったでしょうか？
またね。